Towards Data Science07 phútAI
How to Build a Credit Scoring Grid From a Logistic Regression Model
Bài viết hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi hệ số từ mô hình logistic regression thành điểm tín dụng 0–1000, sau đó phân nhóm điểm thành sáu lớp rủi ro. Quá trình bao gồm tính điểm cho từng hạng mục biến dựa trên công thức hệ số, tổng điểm cho mỗi khách hàng, đo lường đóng góp của biến (loan_percent_income chiếm 35%), và kiểm định sự phân tách giữa khách vỡ nợ và không vỡ nợ. Cuối cùng, xây dựng bảng rủi ro bằng vingtiles và xác nhận tính ổn định của phân nhóm trên các tập dữ liệu train, test và out-of-time.
Lập trình viên nên đọc bài này để hiểu cách chuyển đổi mô hình phân loại logistic thành hệ thống đánh giá tín dụng thực tế, giúp tự động hóa và tối ưu hóa quy trình phân loại rủi ro khách hàng một cách khoa học và hiệu quả.